Costruire un trading system milano finanza
Quando você deve entrar em contato com dal Mercato, entrano em gioco diversas variabili de cui anche l'emotività.
O mesmo se aplica às mensagens não discriminatórias, por erros e erros, e por um sistema de negociação automático.
O que você deve fazer?
Deve definir l'obiettivo di prezzo,
Deve definir o tempo,
Deve mostrar uma pomba e uma comparação com o Stop Loss e ter lucro e 80%.
Nell'Ebook Sistema De Negociação gli, spiegano in modo semplice e breve, come raggiungere i 4 obiettivi proposti e come costruire con excel un Software automatico.
O blog de Giovanni Maiani.
"Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto." Catone il Censore.
Da non perdere.
martedì 26 febbraio 2013.
Fórmula base por Metastock.
Voglio analizzare l & # 8217; indice Ftsemib por poi operare sul relativo future. Pertanto, verranno applicati 10 punti di Commissioni sia all & # 8217; acquisto sia alla vendita & l & # 8217; operazione viene effettuata con la chiusura del giorno dopo. Ho scelto di utilizzare il sottostante per operare sul relative future in o logico operare in questo modo e per non avere problemi di rettifica della serie storica con i vari roll over e mantenere, di conseguenza, una banca dati stabile nel tempo.
Se (ROC (C, 2,%) & gt; -1, H, L) & gt; Mov (C, 20, S) OR RSI (7) & gt; 50) E ROC (C, 1,%) & lt; 7.6 E (CCI (47) & lt; 200 E Ref (ICC (47), - 3) & lt; 200)
No entanto, elevar o número de operações de medição, reduzir o risco de perda de peso, reduzir a taxa de juros e diminuir a taxa de juros. Utile netto di circa 265 mila punti.
MESTRADO EM ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI.
Presentazione Master e richiesta adhesione.
Alcune esperienze professionali.
Dal mese di maggio 2009 lavoro presso una primaria banca di San Marino.
Dal 2006 ad aprile 2009 ho colaboracion con il quotidiano locale "Sammarino Oggi".
Nel 2007 publicado em: um dos meus idiomas Património da Humanidade macroeconómica da Sud Corea.
Da maggio 2006 a november 2006 sono vice direttore del settimanale italiano & # 8220; Il Valore & # 8221; .
Da giugno 2005 a agosto de 2006 ho lavorato presso Banca Parceiro spa de San Marino.
Nel mese di settembre 2004 ho colaboracion con il quotidiano di San Marino: & # 8220; La Tribuna & # 8221 ;.
Nella segunda rodada de 2004 ho colaboracion con settimanale & # 8220; Milano Finanza & # 8221; com uma rubrica sui sistemas de negociação nella sezione & # 8216; Tecniche di trading & # 8221 ;.
Data de publicação: 2004 Data de nascimento: Data da última análise realizada por: Repubblica di San Marino.
Nel 2003 pode analisar mais ou menos o futuro futuro Fib30 sono estado pubblicate su importanti siti web vem Yahoo. it.
Durante o período de 2003, o vendedor de automóveis está à venda no quotidiano italiano & Finanza & Mercati & # 8221; la mia analisi relativa al fib30 future.
Nel 2002 è apparso sul mensile americano "Stock & Commodities" un mio articolo provocatore sui candlestick.
O pub é comum a partir de 1996 tudo bem do ano de 1999 estação de trabalho da rede internacional "Dow Jones Telerate" é uma análise relativa a todos os aspectos do futuro, futuro e futuro futuro da Liffe.
Nel mese di giugno 1994 ho iniziato a collaborare and dal primo mese con il settimanale Borsa & Finanza che ho lasciato solo alla fine de 2003 con la qualifica di supervisore dell & # 8217; Ufficio Studi e membro do comitato scientifico.
Dal mese di marzo 1994 al mese di giugno 1995 Consulente finanziario presso una Sim di Milano.
Collaboratore di SocialNews.
Sócio profissional e docente Siat.
Qualche Pubblicazione.
Socialnews di maggio 2016.
Turismo responsável, sostenibile e solidale.
Quaderno Siat - Febbraio 2016.
32 sistemas de negociação sulle bande applicat allo Sp500.
Socialnews di settembre 2015.
Mensile Investire di maggio 2015.
Realizzazione della copertina "Eu 33 valori chiave del pianeta."
Quaderno Siat - Febbraio 2015.
Uso originale dello Stocastico per la valutazione dell'efficienza storica dei fondi.
Fondi & amp; Sicav - Settembre 2014.
Confronto to rent a scadenza and rendimento della cedola dei bonds.
Quaderno Siat - Luglio 2014.
Nuovo indicatore relativo alle chiusure consecutive.
Milionário Mensal di febbraio 2010.
Intervista sulla Corea del Sud.
Patrimônio Mensal di settembre 2007.
Analisi macroeconomica della Corea del Sud.
Quotidiano SanMarino OGGI.
"La settimana della borsa" - anni 2006-2009.
Settimanale Il Valore.
Vice-diretora 2006.
Settimanale Milano Finanza.
Mft - Techniche di Trading - ano de 2004.
Quotidiano "La tribuna sammarinese"
Rubrica "Tribuna Finanza" - ano de 2004.
Quotidiano Finanza Mercati.
Analisi del Fib30 futuro - ano 2003.
MÉTODOS STOCKS & COMMODITIES em novembro de 2002.
Quão Confiáveis São Castiçais?
Estação de trabalho Dow Jones Telerate.
Analisi daily - anni 1996-1999.
Settimanale Borsa & Finanza.
Analista de especialização, técnica analógica, Supervisora de Estudos, Integrante do Comitê Científico, Docente com o título de "Trader Analista" - anni 1994-2003.
Costruire un trading system milano finanza
A estratégia de negociação de capital e basano su devida segnali specifici:
1) o acréscimo à medie mobili semplici, a quella settimanale a 5 giorni e a quella mensile a 20 giorni.
2) La regola delle 4 settimane (regra de 4 semanas), che defini il range di prezzo dato dai massimi e minimi (supporti e resistenze) mensili, ovvero il famoso "canale di Donchian".
Su queste basi, Ed Seykota, costruirà in seguito i suoi programmi automatici di trading, testando diversi parametri ed ottimizzandoli.
Invece di usezare medie mobili semplici però, Seykota utiliza quelle esponenziali.
Di per se, i segnali di acquisto e vendita erano semplici e venivano dati dall'incrocio verso l'alto della media mobile a 5 giorni con quella a 20 giorni por gli acquisti e viceversa per le vendite.
Para quanto riguarda a regra de 4 semanas, eu segnali di acquisto o vendita venivano dati quando o prezzo eccedeva o rialzo o riborial ou o facendo nuovi massimi o minimi.
Sebbene e sistema di Donchian abbia any regole aggiuntive, vandality come possiamo usedzare questi due metodi per costruire un sistema "semplificato".
Ho utilizable entrambe le strategie per questo trade sul future della Soia.
A sinistra l'incrocio a ribasso della ema 5 con la ema 20 mi antecipa una posizione ribassista.
Entro in posizione il giorno successivo a when the prezzo giornaliero eccede e chiude al di sotto del supporto mensile. Non entro appena un nuovo minimo ma aspetto che chiuda decisamente al di sotto.
Questo per evitare i falsi segnali che spesso si originano. Non solo, ma per conferencia mi aspetto che in the breakout vi sia espansione di volumi nella direzione del nuovo trend ribassista.
Sfrutto tutto il trend a ribasso, e chiudo la posizione se si presenta un incrocio di medie mobili 5-20 a rialzo che mi segnala una possibile inversione di trend con candela rialzista, cosa che avviene a seguito dell 'engulfing padrao rialzista su un minimo superiore rispetto a quello precedente e su alti volumi! un chiaro segnale reversal!
Por entrare em uma posição longa, aspetto che an prezzo chiuda al di sopra della resistenza a 20 giorni con espansione di volumi! cosa che accade 9 giorni dopo l'incrocio rialzista delle medie mobili.
Você está interessado / a em alguma das estratégias de geração de aplicativos da marca nel forex?
Massimo (segunda-feira, 04 de dezembro de 2017 07:46)
Ciao Marco, grazie per il complimento!
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Entro em contralança no momento em que a candelabrosa sucessiva está em cima de um fundo, da origem e da copa de 60% para cobertura de uma segunda fase. Lo stoploss é a conferência da rotura do livello, confermato con una candela sucessiva a quella dell'entrata.
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Costruire un trading system profit (lucro do sistema de negociação): i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori da evitare. Daniele Bernardi DIAMAN Sicav.
Transcrição.
1 Costruire un trading system profit: i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori davisitare Daniele Bernardi DIAMAN Sicav Milano, 10/03/2011.
2 Giusto por iniziare 2.
3 La matematica não & egrave; un opinione, sono i numeri ad essere opinabili 3.
4 Perch & eacute; modelli QUANTITATIVI? Nel 1997 si & egrave; svolta la sfida tra Gary Kasparov e Deep Blue, un computer sviluppato da IBM Nem mesmo para a campi do dia, mas também pode ser usado em uma peça de teatro em 200 milhões de pessoas em um prédio. Oggi un server quattro revo pi & ugrave; Potente di Deep Blue Costa $ 4.
5 Livelli di automazione Lavoro manuale Processos automáticos Processo com dispositivos com entrada de um sistema completamente automático automatizado Investimentos Padrões padrão, Ranking e sistemas de preços Negociação de alta frequência.
6 Analogia con Areoplani Quants Traders Programadores.
7 Componenti principali del processo Pesquisa Estratégia Backtest Implement Monitor.
8 Casin & ograve ;, la statistica vince semper Siete convinti di poter sbancare il casin & ograve ;? Esistono modelli statistici in grado di vincere alla Roleta? 8.
9 Sapreste creare un trading system? Questa & egrave; a sequencia de uma sereia de uma roleta:
10 Qualea replicabilit & agrave; dei risultati? Credete davvero che tale TS sia profittevole anche in questa sequenza?
11 I limiti del Back Testing L utilizo dei Back Test nella finanza moderna assume sempre pi & ugrave; importanza, ma bisogna stare attenti Todos os direitos reservados. alla aderenza con la realt & agrave; operativa Todos os parâmetros de montagem Alla lettura dei risultati Todas as comissões esistenti A non barare 11.
12 I ere ç õ e s do teste de volta por trás Voltar Test permette di avere tudta una serie di vantaggi: Posso analizar no passatempo multi-dimensione Posso acumular l esperienza Posso testare regole e metodologie Posso sperimentare nuove strategie Posso criar fiducia seu quanto studiato - Posso quantificare e confrontare diversi approcci quantitativi 12.
13 I criteri di ottimizzazione Indipendentemente dalle regole di trading utilizzate, fondamentali sono alcuni aspetti del back test da tenere in considerazione: Lunghezza della finestra temporale dalis di analisi in the sample period Lunghezza della finestra temporale di verifica do período de amostragem Numero di serie storiche su cui eseguire l ottimizzazione in the sample Numero di serie storiche su cui verificare l ottimizzazione da amostra.
14 I parametri di ottimizzazione L ottimizzazione di un system trading multi-parametri presenta diversa problemática da affrontare e risolvere, facciamo l esempio di un semplice modello di trend seguindo con due medie ma1 e MA2: ma1: (passo 2) MA2: (passo 10 ) Ci sono 70 combination, ipotizzando 1 second por elaboração in poco pi & ugrave; O primeiro passo para a próxima etapa, o primeiro e o primeiro passo da segunda metade do século XX, será apresentado em torno de 1500 segundos (par. a 25 minutos).
15 I parametri di ottimizzazione Diverso e egrave; Se o caso em todos os meios de comunicação móvel, você pode começar a anular devido a oscilação da banda legate all volatilit & agrave ;: MA1: 1 a 15 (passo 1) = 15 passos MA2: 5 a 100 (passo 2) = 49 passos VB1: 0 a 500 ( etapa 10) = 51 etapas VB2: 0 a 500 (etapa 10) = 51 etapas A pesquisa e a verificação podem ser feitas, sendo de 1 segundo a duração do sono é de 531 horas (16 horas). E missão por uma unica série histórica e unica periodo di osservazione.
16 I parametri di ottimizzazione Gli approcci per risolvere il problema sono and presentano vantaggi and problemiche diverse: 1. Allargare le maglie degli passos, per poi concentrarsi sulle ise migliori 2. Por approssimazioni successive, partendo dai parametri medi 3. Ponderando la sensibilit & agrave; dei parametri 4. Utilizado na retina neurali 5. Utilizzare algoritmi genetici.
17 I problema dell Overfitting Cos & egrave; l Overfitting? Tecnicamente Overfitting o Overoptimizing significa trovare dei parametri che ben si adattano ai prezzi analizzati ma non hano nessuna abilit & agrave; di previsione (Robert Pardo, 1992) Quali sono le causa? 1) Trope regole e condizioni che limitan i gradi di libert & agrave; 2) Periodo di osservazione troppo piccolo 3) A personalização da personalização da imagem para o conteúdo 4) Analisi incompleta dei risultati di ottimizzazione 5) Metodi di ottimizzazione non corretti 6) Mancanza di verifica post-ottimizzazione.
18 Custos de Negociação I costi di transazione nei Back Test non sono facili da calcolare; Non basta aggiungere i costi di negoziazione del broker, ma bisogna considerare l impatto sul Livro de Negoziazione degli ordini che si immettono; Solitamente, por comodit & agrave; e semplicativo & agrave ;, nei Voltar teste vengono considerati prezzi costanti (es .: l ultimo prezzo del giorno) che & egrave; l ultimo incontro tra denaro / lettera, ma se is fosse isa introduk un altro ordine, magari consistente, i prezzi sarebbero cambiati; Se siete investitori privati non & egrave; un gran problema, ma se gesti un fondo o una gestione patrimoniale, o problema potrebbe essere molto rilevante.
19 Slippage Un altro problema in qualsiasi Voltar Teste & egrave; lo Slippage; Lo Slippage & egrave; il ritardo tra il momento in cui un trading system é uma decisão e o momento em que você e effettua il reale trading nel mercato; Lo stesso problem si ha anche se si effettano operazioni in Fondi o Sicav, poich & eacute; si effettuano acquisti e vendite senza conoscere o prezzo del NAV che verr & agrave; calcolato a mercati chiusi; L esperienza insegna che lo Slippage nelle transazioni di Sicav tem uma base impata nella performance de lungo termine, poich & eacute; l impatto alcune volte & egrave; positivo ed altre negativo; Viceversa per i titoli azionari, lo Splippage pu & ograve; Aconselhar-se a fazer um grande esforço, especialmente para tomar decisões sobre os investimentos, bem como uma boa e avançada operação em toda a abertura do giorno sucessivo.
20 Sorgenti di vantaggio competitivo Algoritmi Matematici; Originalit & agrave; dei modelli di gestione; Pulizia e arquiviazione dei Dati; Velocit e agrave; di esecuzione degli ordini (Baixa latência); Minimizzazione dei costi di transazione; Ricerca e sviluppo; Frequenza di utilizzo del modello; Estratégias de gestão do portafoglio; Sviluppo continuo; Monitoraggio continuo dei risultati;
21 Fonti di informazione 21.
22 I comparti DIAMAN Sicav Alto rendimento FST TF M MATEMÁTICA FALHA Seguidor FGS Sistematic Trading AI Inteligência Artificial Basso rendimento ZDB QB QUANT Bond ZENIT Dynamic Bond Basso rischio Alto rischio 2.
23 Grazie per la vostra attenzione Q & amp; A 23.
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Mobile Banking 1 Premessa MOBISCUBE ha progettato e sviluppato una soluzione completa e flessibile per il mobile banking. Le banche, più di altre aziende, devono oggi affrontano la sfida del mobile. E.
FinanzaDinamica.
Analisi Finanziaria non convenzionale.
Generali – Analisi del titolo.
& # 8211; Costruzione di un Trading System.
& # 8211; Raccolta dei Dati.
& # 8211; Analisi dei Dati Raccolti.
& # 8211; Utilizzo dei dati di Generali – Analisi del titolo.
Si riassumono i passi necessari per costruire un Trading System, per ricavare i dati e processarli, utilizzando dati reperibili gratis sul Web e software Open Source.
Utilizzeremo (in modo semplificato e parziale) gli sviluppi che il mio gruppo.
Cygnus Niger sta elaborando nella nostra Facoltà di Computer Sciences.
Come esempio specifico utilizzeremo i dati relativi al titolo Generali, quotato alla Borsa di Milano.
Analisi dei Dati EOD di un titolo – Generali.
In articoli anteriori abbiamo visto come ottenere i dati da analizzare.
Adesso inizieremo il lavoro di Analisi di questi Dati per poter ricavare delle.
ricette utili per il Trading.
Scegliamo per l’analisi i Dati EOD (End of Day) di un titolo in particolare:
l’azione G. MI (Generali Assicurazioni). Perchè G. MI?. I motivi sono.
vari: la disponibilità di dati numerici facilmente reperibili, titolo largamente.
conosciuto, e non ultimo Generali ha cambiato management ed è entrato in una fase di ristrutturazione che lo rende attraente.
La scelta del titolo giusto sarà oggetto di una ulteriore puntata, nella quale mostreremo come scegliere un Titolo Adeguato.
Prendiamo un foglio Excel (o Calc) con i dati dell’azione G. MI. Questo foglio è stato costruito con una delle tecniche discusse in uno degli articoli anteriori.
Si tratta di un semplice foglio Excel (o Calc) caricato con i dati dell’Azione.
G. MI riferiti ai valori di chiusura giornaliera.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura seguente:
Generali – Analisi del titolo. Dati grezzi.
Processiamo questa serie di numeri per estrarre alcuni parametri.
Ricordiamo ai nostri lettori che un titolo azionario varia ogni giorno.
(ci soffermiamo solo sui movimenti EOD) di una certa quantità, in au-
mento o in diminuzione (potrebbe anche chiudere sul livello del giorno.
anteriore). Queste variazioni ci mostrano quanto il titolo sia ballerino.
in un certo periodo di tempo. Questa tendenza a ballare possiamo.
misurarla con un parametro statistico chiamato Volatilità. Per il calcolo.
utilizziamo una procedura molto conosciuta negli ambienti specializzati.
Per motivi statistici, le variazioni dei prezzi non saranno calcolate sui.
prezzi, ma sui logaritmi naturali dei prezzi. Il motivo è che la variazione.
dei logaritmi dei prezzi segue una distribuzione normale (cioè si distri-
buiscono su una campana che avrete sicuramente sentito nominare: la.
Campana di Gauss). Cosa che non fa la variazione dei prezzi.
Aggiungiamo al foglio Excel due colonne col nome ChangePrice e Log-
Change . Nella colonna ChangePrice scriviamo la formula per calcolare.
la differenza di prezzo di chiusura del titolo G. MI. Basta una semplice.
differenza del tipo: = G7 − G8.
Una volta calcolata la differenza si estende il calcolo a tutta la colonna.
Invece di trascinare la formula per tutta la colonna (sono oltre 4.000.
righe!), si risparmia tempo collocandosi nella cella appena definita e.
cliccando col mouse per due volte sul margine inferiore destro. Dentro.
automatico si riempie tutta la colonna con la formula inserita nella.
cella. Questo doppio click lo utilizzeremo per facilitare la costruzione.
di questa tabella.
Nella colonna LogChange scriviamo la formula per calcolare la variazione.
del logaritmo dei prezzi di due chiusure successive. In altre parole nella.
prima cella vuota scriviamo la formuletta: = LN (G7/G8). Clicchiamo.
nel’angolo inferiore destro della cella e tutta la colonna si riempie con i.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura se-
Apriamo una nuova colonna col titolo MediaLogCh e nella prima cella.
utile (K7 in questo caso) scriviamo la formula:
Questo ci permette di calcolare la media mobile a 20 giorni della co-
lonna LogChange. Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per.
riempire la colonna. Chi vuole esperimentare può scegliere una media.
Apriamo una nuova colonna col titolo Return–Media e nella prima.
cella utile (L7 in questo caso) scriviamo la formula:
Questo ci permette di calcolare la differenza tra la variazione dei lo-
garitmi dei prezzi e la media mobile, elevando il risultato al quadrato.
Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per riempire la colonna.
Apriamo una nuova colonna col titolo CalcStd e nella prima cella.
utile (M7 in questo caso) scriviamo la formula:
= SQRT (252) ∗ SQRT (SUM (L7 : L26)/19)
Il primo fattore è la radice quadrata del numero 252. Questo è in.
modo approssimato il numero di giorni nei quali la Borsa di Milano è.
aperta. Serve per annualizzare la seconda radice quadrata. Il risultato.
del calcolo è la volatilità annualizzata .
Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per riempire la colonna.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura se-
Apriamo una nuova colonna col titolo STDEV Excel e nella prima.
cella utile (N7 in questo caso) scriviamo la formula:
= SQRT (252) ∗ ST DEV (J7 : J26)
Anche qui, come sopra, la prima radice quadrata è la radice del numero.
252. Questo è il numero di giorni nei quali la Borsa di Milano è aperta.
Serve per annualizzare il secondo fattore. In questo caso utilizziamo.
la funzione STDEV() già contenuta nel foglio Excel (o Calc). Questa.
funzione ci calcola direttamente la Deviazione Standard del gruppo di 20.
valori presi in considerazione. Perché utilizziamo due modi per calcolare.
la Deviazione Standard?. Per poter fare un semplice e veloce controllo.
Il valore della funzione STDEV() è ottimizzato per la velocità di calcolo.
e non per la precisione. Ci permette a colpo d’occhio di evitare errori.
grossolani nel calcolo della deviazione standard.
Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per riempire la colonna.
Apriamo una nuova colonna col titolo CalcStd Daily e nella prima.
cella utile (O7 in questo caso) scriviamo la formula:
Calcoliamo così la Volatilità giornaliera. Potevamo evitare di moltipli-
care e dividere per SQRT (252) per avere la volatilità giornaliera, ma.
l’errore introdotto è compatibile con le nostre necessità. Se fossero ne-
cessari calcoli più precisi per fare alcune analisi, il Foglio Excel (o Calc)
non è assolutamente adatto. In questi casi sarebbe necessario ricorrere.
ad un linguaggio di programmazione fornito di librerie matematiche.
Apriamo una nuova colonna col titolo 1 StdDev e nella prima cella utile.
(P7 in questo caso) scriviamo la formula:
Calcoliamo così il valore di Una Deviazione Standard .
Apriamo una nuova colonna col titolo Num StdDev e nella prima.
cella utile (Q7 in questo caso) scriviamo la formula:
Calcoliamo così il valore della variazione di prezzo espressa in Deviazioni.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura.
Calcoliamo altre poche colonne per iniziare il nostro analisi.
Apriamo una nuova colonna col titolo < 1.5 SD e nella prima cella.
utile (R7 in questo caso) scriviamo la formula:
Facciamo calcolare a Excel (o Calc) il numero di volte che il prezzo.
dell’azione ha subito cadute superiori a 1,5 Deviazioni Standard.
Nel rigo R4 scriviamo:
Ossia, calcoliamo il numero di questi eventi negli ultimi 252 giorni di.
borsa (cioè nell’ultimo anno).
Nel rigo R5 scriviamo:
Ossia, calcoliamo il numero di questi eventi dall’inizio della serie storica.
Abbiamo ripetuto il processo per valori della Deviazione Standard uguali a:
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura seguente:
Leggendo i valori delle variazioni di prezzo di G. MI dal foglio Excel (o Calc) possiamo costruire la seguente tabella:
Guardando la tabella vediamo immediatamente che in tutta la storia borsistica analizzata di G. MI (dal primo giorno di Borsa dell’anno 2000,
fino ad oggi), il titolo Generali ha subito 680 variazioni di prezzo inferiori.
a ±1.5 Deviazioni Standard, comportandosi abbastanza bene dal punto.
di vista statistico.
Vediamo anche che il titolo G. MI ha subito 23 picchi con DevStd infe-
riore a -5 e 36 picchi con DevStd superiore a 5. Ossia ben 59 picchi.
con Deviazione Standard in valore assoluto superiore a 5. I modelli.
attuali che calcolano il prezzo delle Opzioni basati sulla distribuzione normale, forniscono il risultato per un picco uguale a 5 deviazione standard: una volta ogni 3 milioni di giorni di Borsa aperta. Cioè in.
pratica, non vedremo mai un tale evento. Invece lo abbiamo visto.
ben 59 volte, e una volta nell’anno attuale (fino al 20 Luglio).
Ricordiamo anche che il titolo G. MI è un titolo considerato da tutti.
Questa informazione è preziosa per un trader in opzioni, che può.
attendersi un evento con una deviazione standard superiore a 3.
ogni mese e mezzo, e un evento superiore a 1,5 Dev Std ogni.
circa 3 giorni. Questa informazione è anche molto utile a chi opera.
con azioni G. MI: Si sente dire in modo continuato in televisione,
sulla stampa finanziaria, su molti siti Web, che bisogna entrare in.
acquisto su un titolo quando questo “rintraccia un pò”. Nessuno ha.
mai detto cosa significa in termini concreti questa frase così usata.
Guardando la tabella, possiamo stabilire in modo certo quanto vale la.
frase “rintraccia un pò”. Stabiliamo quando vogliamo entrare, se per.
noi è sufficiente entrare dopo una discesa di 5 deviazizoni standard, di.
4 o del valore che ci fa comodo. E sappiamo anche quanto tempo in.
media sarà necessario aspettare per un tale evento. Ci vogliono numeri.
e non frasi di comodo di valore uguale a zero.
Con i dati che abbiamo elaborato con il Foglio elettronico, possiamo.
costruire qualche grafico, che ci aiuterà a trovare alcuni pattern sia nel.
caso questi siano evidenti, sia nel caso più interessante nel quale questi.
pattern siano piuttosto subdoli.
Per fare questi grafici utilizzeremo un motore grafico, molto potente e.
flessibile, e se non bastasse, anche gratis. Si trata del motore grafico.
gnuplot , molto utilizzato in ambito scientifico.
Il foglio Excel ha capacità grafiche molto, ma molto modeste. I grafici.
fatti con Excel sono di pessima qualità, poco fessibili e lenti da prepa-
rare. Lasciate la grafica Excel (o Calc) ai bambini dell’asilo, scaricatevi.
il motore gnuplot , giocateci un pò ed in breve tempo sarete in grado.
di fare dei grafici stupendi.
Il motore gnuplot è in grado di macinare dati in formato testo e grafi-
carli. Per fare questo, basta esportare il nostro foglio Excel (o Calc) in.
formato csv e darlo in pasto al motore grafico.
Iniziamo con graficare la volatilità ed il valore del titolo G. MI in fun-
zione del tempo.
La volatilità presenta variazioni molto interessanti. Vediamo dal grafico.
che negli ultimi 6 anni è variata tra un valore massimo uguale a 65 il 14-
Agosto-2012 fino al minimo pari a circa 10 il 3-Luglio-2014 per risalire.
a più di 34 in questi giorni. È facile mettere in evidenza la correlazione.
che esiste tra questi valori e fenomeni importanti sul mercato (massimo.
con la crisi del debito italiano del 2011-2012, discesa con l’annuncio del.
QE da parte della BCE, risalita con la ennesima crisi greca, con rischio.
di ridimensionamento del numero di paesi dell’area euro, ecc).
Alla destra del grafico si vede che la volatilità è in un mini trend crescente.
con un valore di 34 l’ultimo giorno considerato (20/Luglio/2015).
È visibile con chiarezza che la volatilità presenta un andamento al-
talenente, con periodi di alta volatilità e periodi dove la volatilità è.
piuttosto bassa. Questo ci offre tutta una serie di idee di trading, che.
analizzeremo più avanti.
A continuazione, chiediamo al motore grafico di rappresentare gli spikes.
di volatilità in un periodo temporale uguale agli ultimi 5 anni di trading (cioè con data finale 20-Luglio-2015). Chiediamo anche al motore grafico di aggiungerere sullo stesso grafico il valore dell’azione G. MI:
(per chiarezza del grafico abbiamo rappresentato solo gli spikes con.
Deviazione Standard superiore a ±1, 5):
A continuazione, chiediamo al motore grafico lo stesso lavoro, limi-
tato all’ultimo anno di trading (cioè con data finale 20-Luglio-2015).
Chiediamo anche al motore grafico di aggiungerere sullo stesso grafico.
il valore dell’azione G. MI:
É molto più semplice cercare e trovare dei pattern quando si guarda un grafico di qualità!. . .
Riprendiamo quanto detto analizzando il foglio Excel (o Calc) poco prima. Riportiamo la tabella, ma soltanto con i valori di quest’anno.
Adesso diamo in pasto al motore grafico i dati per avere un grafico degli spikes aggiungendo la volatilità dell’azione:
Per migliorare la visione del grafico, chiediamo al motore grafico di.
utilizzare la media mobile a 10 giorni della volatilità , in modo tale da.
rendere la curva meno ripida (equivalente ad eliminare le componenti.
di alta frequenza, che in questo caso nascondono le componenti di trend):
Completiamo aggiungendo il valore dell’azione nel grafico. Miglioriamo.
ancora un pò la visibilità utilizzando soltanto gli spikes di volatilità.
superiori a 1,5 Deviazioni Standard:
Analizzando attentamente i grafici è relativamente semplice costruire.
sistemas de negociação. In periodi di alta volatilità si può entrare ed uscire.
dal mercato con operazioni molto veloci, qualche volta anche intraday ,
utilizzando le variazioni del titolo, assicurate dalla volatilità elevata.
Questo è anche un periodo classico per implementare operazioni con la.
vendita di opzioni (tenendo sempre presente di fare gli opportuni hedge.
per porre un limite Preciso e Conosciuto al rischio implicito in ogni.
Viceversa, in periodi di bassa volatilità, è più conveniente acquistare.
opzioni, approfittando del basso prezzo.
Foglio Excel (o la versione gratuita Calc di LibreOffice).
Si consiglia il motore grafico Gnuplot, gratuito e scaricabile dal sito.
Al prossimo Analisi.
Olá Mundo!
Bem vindo ao WordPress. This is your first post. Edite ou apague, depois comece a blogar! Pavlo Studia le Integrali! Diversamente saranno LEGNATE sulla testa.
A estratégia de negociação de capital e basano su devida segnali specifici:
1) o acréscimo à medie mobili semplici, a quella settimanale a 5 giorni e a quella mensile a 20 giorni.
2) La regola delle 4 settimane (regra de 4 semanas), che defini il range di prezzo dato dai massimi e minimi (supporti e resistenze) mensili, ovvero il famoso "canale di Donchian".
Su queste basi, Ed Seykota, costruirà in seguito i suoi programmi automatici di trading, testando diversi parametri ed ottimizzandoli.
Invece di usezare medie mobili semplici però, Seykota utiliza quelle esponenziali.
Di per se, i segnali di acquisto e vendita erano semplici e venivano dati dall'incrocio verso l'alto della media mobile a 5 giorni con quella a 20 giorni por gli acquisti e viceversa per le vendite.
Para quanto riguarda a regra de 4 semanas, eu segnali di acquisto o vendita venivano dati quando o prezzo eccedeva o rialzo o riborial ou o facendo nuovi massimi o minimi.
Sebbene e sistema di Donchian abbia any regole aggiuntive, vandality come possiamo usedzare questi due metodi per costruire un sistema "semplificato".
Ho utilizable entrambe le strategie per questo trade sul future della Soia.
A sinistra l'incrocio a ribasso della ema 5 con la ema 20 mi antecipa una posizione ribassista.
Entro in posizione il giorno successivo a when the prezzo giornaliero eccede e chiude al di sotto del supporto mensile. Non entro appena un nuovo minimo ma aspetto che chiuda decisamente al di sotto.
Questo per evitare i falsi segnali che spesso si originano. Non solo, ma per conferencia mi aspetto che in the breakout vi sia espansione di volumi nella direzione del nuovo trend ribassista.
Sfrutto tutto il trend a ribasso, e chiudo la posizione se si presenta un incrocio di medie mobili 5-20 a rialzo che mi segnala una possibile inversione di trend con candela rialzista, cosa che avviene a seguito dell 'engulfing padrao rialzista su un minimo superiore rispetto a quello precedente e su alti volumi! un chiaro segnale reversal!
Por entrare em uma posição longa, aspetto che an prezzo chiuda al di sopra della resistenza a 20 giorni con espansione di volumi! cosa che accade 9 giorni dopo l'incrocio rialzista delle medie mobili.
Você está interessado / a em alguma das estratégias de geração de aplicativos da marca nel forex?
Massimo (segunda-feira, 04 de dezembro de 2017 07:46)
Ciao Marco, grazie per il complimento!
E 'possibile con a ottimizzazioni do periodo da mídia móvel e dos massimi / minimi do canale em al al base cruzada al timeframe.
O tradings da Guardaimples / piattaformaprorealtime / 4-probacktest / 4d-sistemi-con-i-canali-di-donchian / per aluni esempi di backtest sul forex.
ottimo il sito, cosi come la programmazione.
Entro em contralança no momento em que a candelabrosa sucessiva está em cima de um fundo, da origem e da copa de 60% para cobertura de uma segunda fase. Lo stoploss é a conferência da rotura do livello, confermato con una candela sucessiva a quella dell'entrata.
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MetaTrader 4, la piattaforma pensata por sistema de negociação i.
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Costruire un trading system profit (lucro do sistema de negociação): i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori da evitare. Daniele Bernardi DIAMAN Sicav.
Transcrição.
1 Costruire un trading system profit: i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori davisitare Daniele Bernardi DIAMAN Sicav Milano, 10/03/2011.
2 Giusto por iniziare 2.
3 La matematica não & egrave; un opinione, sono i numeri ad essere opinabili 3.
4 Perch & eacute; modelli QUANTITATIVI? Nel 1997 si & egrave; svolta la sfida tra Gary Kasparov e Deep Blue, un computer sviluppato da IBM Nem mesmo para a campi do dia, mas também pode ser usado em uma peça de teatro em 200 milhões de pessoas em um prédio. Oggi un server quattro revo pi & ugrave; Potente di Deep Blue Costa $ 4.
5 Livelli di automazione Lavoro manuale Processos automáticos Processo com dispositivos com entrada de um sistema completamente automático automatizado Investimentos Padrões padrão, Ranking e sistemas de preços Negociação de alta frequência.
6 Analogia con Areoplani Quants Traders Programadores.
7 Componenti principali del processo Pesquisa Estratégia Backtest Implement Monitor.
8 Casin & ograve ;, la statistica vince semper Siete convinti di poter sbancare il casin & ograve ;? Esistono modelli statistici in grado di vincere alla Roleta? 8.
9 Sapreste creare un trading system? Questa & egrave; a sequencia de uma sereia de uma roleta:
10 Qualea replicabilit & agrave; dei risultati? Credete davvero che tale TS sia profittevole anche in questa sequenza?
11 I limiti del Back Testing L utilizo dei Back Test nella finanza moderna assume sempre pi & ugrave; importanza, ma bisogna stare attenti Todos os direitos reservados. alla aderenza con la realt & agrave; operativa Todos os parâmetros de montagem Alla lettura dei risultati Todas as comissões esistenti A non barare 11.
12 I ere ç õ e s do teste de volta por trás Voltar Test permette di avere tudta una serie di vantaggi: Posso analizar no passatempo multi-dimensione Posso acumular l esperienza Posso testare regole e metodologie Posso sperimentare nuove strategie Posso criar fiducia seu quanto studiato - Posso quantificare e confrontare diversi approcci quantitativi 12.
13 I criteri di ottimizzazione Indipendentemente dalle regole di trading utilizzate, fondamentali sono alcuni aspetti del back test da tenere in considerazione: Lunghezza della finestra temporale dalis di analisi in the sample period Lunghezza della finestra temporale di verifica do período de amostragem Numero di serie storiche su cui eseguire l ottimizzazione in the sample Numero di serie storiche su cui verificare l ottimizzazione da amostra.
14 I parametri di ottimizzazione L ottimizzazione di un system trading multi-parametri presenta diversa problemática da affrontare e risolvere, facciamo l esempio di un semplice modello di trend seguindo con due medie ma1 e MA2: ma1: (passo 2) MA2: (passo 10 ) Ci sono 70 combination, ipotizzando 1 second por elaboração in poco pi & ugrave; O primeiro passo para a próxima etapa, o primeiro e o primeiro passo da segunda metade do século XX, será apresentado em torno de 1500 segundos (par. a 25 minutos).
15 I parametri di ottimizzazione Diverso e egrave; Se o caso em todos os meios de comunicação móvel, você pode começar a anular devido a oscilação da banda legate all volatilit & agrave ;: MA1: 1 a 15 (passo 1) = 15 passos MA2: 5 a 100 (passo 2) = 49 passos VB1: 0 a 500 ( etapa 10) = 51 etapas VB2: 0 a 500 (etapa 10) = 51 etapas A pesquisa e a verificação podem ser feitas, sendo de 1 segundo a duração do sono é de 531 horas (16 horas). E missão por uma unica série histórica e unica periodo di osservazione.
16 I parametri di ottimizzazione Gli approcci per risolvere il problema sono and presentano vantaggi and problemiche diverse: 1. Allargare le maglie degli passos, per poi concentrarsi sulle ise migliori 2. Por approssimazioni successive, partendo dai parametri medi 3. Ponderando la sensibilit & agrave; dei parametri 4. Utilizado na retina neurali 5. Utilizzare algoritmi genetici.
17 I problema dell Overfitting Cos & egrave; l Overfitting? Tecnicamente Overfitting o Overoptimizing significa trovare dei parametri che ben si adattano ai prezzi analizzati ma non hano nessuna abilit & agrave; di previsione (Robert Pardo, 1992) Quali sono le causa? 1) Trope regole e condizioni che limitan i gradi di libert & agrave; 2) Periodo di osservazione troppo piccolo 3) A personalização da personalização da imagem para o conteúdo 4) Analisi incompleta dei risultati di ottimizzazione 5) Metodi di ottimizzazione non corretti 6) Mancanza di verifica post-ottimizzazione.
18 Custos de Negociação I costi di transazione nei Back Test non sono facili da calcolare; Non basta aggiungere i costi di negoziazione del broker, ma bisogna considerare l impatto sul Livro de Negoziazione degli ordini che si immettono; Solitamente, por comodit & agrave; e semplicativo & agrave ;, nei Voltar teste vengono considerati prezzi costanti (es .: l ultimo prezzo del giorno) che & egrave; l ultimo incontro tra denaro / lettera, ma se is fosse isa introduk un altro ordine, magari consistente, i prezzi sarebbero cambiati; Se siete investitori privati non & egrave; un gran problema, ma se gesti un fondo o una gestione patrimoniale, o problema potrebbe essere molto rilevante.
19 Slippage Un altro problema in qualsiasi Voltar Teste & egrave; lo Slippage; Lo Slippage & egrave; il ritardo tra il momento in cui un trading system é uma decisão e o momento em que você e effettua il reale trading nel mercato; Lo stesso problem si ha anche se si effettano operazioni in Fondi o Sicav, poich & eacute; si effettuano acquisti e vendite senza conoscere o prezzo del NAV che verr & agrave; calcolato a mercati chiusi; L esperienza insegna che lo Slippage nelle transazioni di Sicav tem uma base impata nella performance de lungo termine, poich & eacute; l impatto alcune volte & egrave; positivo ed altre negativo; Viceversa per i titoli azionari, lo Splippage pu & ograve; Aconselhar-se a fazer um grande esforço, especialmente para tomar decisões sobre os investimentos, bem como uma boa e avançada operação em toda a abertura do giorno sucessivo.
20 Sorgenti di vantaggio competitivo Algoritmi Matematici; Originalit & agrave; dei modelli di gestione; Pulizia e arquiviazione dei Dati; Velocit e agrave; di esecuzione degli ordini (Baixa latência); Minimizzazione dei costi di transazione; Ricerca e sviluppo; Frequenza di utilizzo del modello; Estratégias de gestão do portafoglio; Sviluppo continuo; Monitoraggio continuo dei risultati;
21 Fonti di informazione 21.
22 I comparti DIAMAN Sicav Alto rendimento FST TF M MATEMÁTICA FALHA Seguidor FGS Sistematic Trading AI Inteligência Artificial Basso rendimento ZDB QB QUANT Bond ZENIT Dynamic Bond Basso rischio Alto rischio 2.
23 Grazie per la vostra attenzione Q & amp; A 23.
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FinanzaDinamica.
Analisi Finanziaria non convenzionale.
Generali – Analisi del titolo.
& # 8211; Costruzione di un Trading System.
& # 8211; Raccolta dei Dati.
& # 8211; Analisi dei Dati Raccolti.
& # 8211; Utilizzo dei dati di Generali – Analisi del titolo.
Si riassumono i passi necessari per costruire un Trading System, per ricavare i dati e processarli, utilizzando dati reperibili gratis sul Web e software Open Source.
Utilizzeremo (in modo semplificato e parziale) gli sviluppi che il mio gruppo.
Cygnus Niger sta elaborando nella nostra Facoltà di Computer Sciences.
Come esempio specifico utilizzeremo i dati relativi al titolo Generali, quotato alla Borsa di Milano.
Analisi dei Dati EOD di un titolo – Generali.
In articoli anteriori abbiamo visto come ottenere i dati da analizzare.
Adesso inizieremo il lavoro di Analisi di questi Dati per poter ricavare delle.
ricette utili per il Trading.
Scegliamo per l’analisi i Dati EOD (End of Day) di un titolo in particolare:
l’azione G. MI (Generali Assicurazioni). Perchè G. MI?. I motivi sono.
vari: la disponibilità di dati numerici facilmente reperibili, titolo largamente.
conosciuto, e non ultimo Generali ha cambiato management ed è entrato in una fase di ristrutturazione che lo rende attraente.
La scelta del titolo giusto sarà oggetto di una ulteriore puntata, nella quale mostreremo come scegliere un Titolo Adeguato.
Prendiamo un foglio Excel (o Calc) con i dati dell’azione G. MI. Questo foglio è stato costruito con una delle tecniche discusse in uno degli articoli anteriori.
Si tratta di un semplice foglio Excel (o Calc) caricato con i dati dell’Azione.
G. MI riferiti ai valori di chiusura giornaliera.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura seguente:
Generali – Analisi del titolo. Dati grezzi.
Processiamo questa serie di numeri per estrarre alcuni parametri.
Ricordiamo ai nostri lettori che un titolo azionario varia ogni giorno.
(ci soffermiamo solo sui movimenti EOD) di una certa quantità, in au-
mento o in diminuzione (potrebbe anche chiudere sul livello del giorno.
anteriore). Queste variazioni ci mostrano quanto il titolo sia ballerino.
in un certo periodo di tempo. Questa tendenza a ballare possiamo.
misurarla con un parametro statistico chiamato Volatilità. Per il calcolo.
utilizziamo una procedura molto conosciuta negli ambienti specializzati.
Per motivi statistici, le variazioni dei prezzi non saranno calcolate sui.
prezzi, ma sui logaritmi naturali dei prezzi. Il motivo è che la variazione.
dei logaritmi dei prezzi segue una distribuzione normale (cioè si distri-
buiscono su una campana che avrete sicuramente sentito nominare: la.
Campana di Gauss). Cosa che non fa la variazione dei prezzi.
Aggiungiamo al foglio Excel due colonne col nome ChangePrice e Log-
Change . Nella colonna ChangePrice scriviamo la formula per calcolare.
la differenza di prezzo di chiusura del titolo G. MI. Basta una semplice.
differenza del tipo: = G7 − G8.
Una volta calcolata la differenza si estende il calcolo a tutta la colonna.
Invece di trascinare la formula per tutta la colonna (sono oltre 4.000.
righe!), si risparmia tempo collocandosi nella cella appena definita e.
cliccando col mouse per due volte sul margine inferiore destro. Dentro.
automatico si riempie tutta la colonna con la formula inserita nella.
cella. Questo doppio click lo utilizzeremo per facilitare la costruzione.
di questa tabella.
Nella colonna LogChange scriviamo la formula per calcolare la variazione.
del logaritmo dei prezzi di due chiusure successive. In altre parole nella.
prima cella vuota scriviamo la formuletta: = LN (G7/G8). Clicchiamo.
nel’angolo inferiore destro della cella e tutta la colonna si riempie con i.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura se-
Apriamo una nuova colonna col titolo MediaLogCh e nella prima cella.
utile (K7 in questo caso) scriviamo la formula:
Questo ci permette di calcolare la media mobile a 20 giorni della co-
lonna LogChange. Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per.
riempire la colonna. Chi vuole esperimentare può scegliere una media.
Apriamo una nuova colonna col titolo Return–Media e nella prima.
cella utile (L7 in questo caso) scriviamo la formula:
Questo ci permette di calcolare la differenza tra la variazione dei lo-
garitmi dei prezzi e la media mobile, elevando il risultato al quadrato.
Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per riempire la colonna.
Apriamo una nuova colonna col titolo CalcStd e nella prima cella.
utile (M7 in questo caso) scriviamo la formula:
= SQRT (252) ∗ SQRT (SUM (L7 : L26)/19)
Il primo fattore è la radice quadrata del numero 252. Questo è in.
modo approssimato il numero di giorni nei quali la Borsa di Milano è.
aperta. Serve per annualizzare la seconda radice quadrata. Il risultato.
del calcolo è la volatilità annualizzata .
Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per riempire la colonna.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura se-
Apriamo una nuova colonna col titolo STDEV Excel e nella prima.
cella utile (N7 in questo caso) scriviamo la formula:
= SQRT (252) ∗ ST DEV (J7 : J26)
Anche qui, come sopra, la prima radice quadrata è la radice del numero.
252. Questo è il numero di giorni nei quali la Borsa di Milano è aperta.
Serve per annualizzare il secondo fattore. In questo caso utilizziamo.
la funzione STDEV() già contenuta nel foglio Excel (o Calc). Questa.
funzione ci calcola direttamente la Deviazione Standard del gruppo di 20.
valori presi in considerazione. Perché utilizziamo due modi per calcolare.
la Deviazione Standard?. Per poter fare un semplice e veloce controllo.
Il valore della funzione STDEV() è ottimizzato per la velocità di calcolo.
e non per la precisione. Ci permette a colpo d’occhio di evitare errori.
grossolani nel calcolo della deviazione standard.
Clicchiamo nel’angolo inferiore destro della cella per riempire la colonna.
Apriamo una nuova colonna col titolo CalcStd Daily e nella prima.
cella utile (O7 in questo caso) scriviamo la formula:
Calcoliamo così la Volatilità giornaliera. Potevamo evitare di moltipli-
care e dividere per SQRT (252) per avere la volatilità giornaliera, ma.
l’errore introdotto è compatibile con le nostre necessità. Se fossero ne-
cessari calcoli più precisi per fare alcune analisi, il Foglio Excel (o Calc)
non è assolutamente adatto. In questi casi sarebbe necessario ricorrere.
ad un linguaggio di programmazione fornito di librerie matematiche.
Apriamo una nuova colonna col titolo 1 StdDev e nella prima cella utile.
(P7 in questo caso) scriviamo la formula:
Calcoliamo così il valore di Una Deviazione Standard .
Apriamo una nuova colonna col titolo Num StdDev e nella prima.
cella utile (Q7 in questo caso) scriviamo la formula:
Calcoliamo così il valore della variazione di prezzo espressa in Deviazioni.
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura.
Calcoliamo altre poche colonne per iniziare il nostro analisi.
Apriamo una nuova colonna col titolo < 1.5 SD e nella prima cella.
utile (R7 in questo caso) scriviamo la formula:
Facciamo calcolare a Excel (o Calc) il numero di volte che il prezzo.
dell’azione ha subito cadute superiori a 1,5 Deviazioni Standard.
Nel rigo R4 scriviamo:
Ossia, calcoliamo il numero di questi eventi negli ultimi 252 giorni di.
borsa (cioè nell’ultimo anno).
Nel rigo R5 scriviamo:
Ossia, calcoliamo il numero di questi eventi dall’inizio della serie storica.
Abbiamo ripetuto il processo per valori della Deviazione Standard uguali a:
Il foglio Excel (o Calc) dovrebbe presentarsi come indica la figura seguente:
Leggendo i valori delle variazioni di prezzo di G. MI dal foglio Excel (o Calc) possiamo costruire la seguente tabella:
Guardando la tabella vediamo immediatamente che in tutta la storia borsistica analizzata di G. MI (dal primo giorno di Borsa dell’anno 2000,
fino ad oggi), il titolo Generali ha subito 680 variazioni di prezzo inferiori.
a ±1.5 Deviazioni Standard, comportandosi abbastanza bene dal punto.
di vista statistico.
Vediamo anche che il titolo G. MI ha subito 23 picchi con DevStd infe-
riore a -5 e 36 picchi con DevStd superiore a 5. Ossia ben 59 picchi.
con Deviazione Standard in valore assoluto superiore a 5. I modelli.
attuali che calcolano il prezzo delle Opzioni basati sulla distribuzione normale, forniscono il risultato per un picco uguale a 5 deviazione standard: una volta ogni 3 milioni di giorni di Borsa aperta. Cioè in.
pratica, non vedremo mai un tale evento. Invece lo abbiamo visto.
ben 59 volte, e una volta nell’anno attuale (fino al 20 Luglio).
Ricordiamo anche che il titolo G. MI è un titolo considerato da tutti.
Questa informazione è preziosa per un trader in opzioni, che può.
attendersi un evento con una deviazione standard superiore a 3.
ogni mese e mezzo, e un evento superiore a 1,5 Dev Std ogni.
circa 3 giorni. Questa informazione è anche molto utile a chi opera.
con azioni G. MI: Si sente dire in modo continuato in televisione,
sulla stampa finanziaria, su molti siti Web, che bisogna entrare in.
acquisto su un titolo quando questo “rintraccia un pò”. Nessuno ha.
mai detto cosa significa in termini concreti questa frase così usata.
Guardando la tabella, possiamo stabilire in modo certo quanto vale la.
frase “rintraccia un pò”. Stabiliamo quando vogliamo entrare, se per.
noi è sufficiente entrare dopo una discesa di 5 deviazizoni standard, di.
4 o del valore che ci fa comodo. E sappiamo anche quanto tempo in.
media sarà necessario aspettare per un tale evento. Ci vogliono numeri.
e non frasi di comodo di valore uguale a zero.
Con i dati che abbiamo elaborato con il Foglio elettronico, possiamo.
costruire qualche grafico, che ci aiuterà a trovare alcuni pattern sia nel.
caso questi siano evidenti, sia nel caso più interessante nel quale questi.
pattern siano piuttosto subdoli.
Per fare questi grafici utilizzeremo un motore grafico, molto potente e.
flessibile, e se non bastasse, anche gratis. Si trata del motore grafico.
gnuplot , molto utilizzato in ambito scientifico.
Il foglio Excel ha capacità grafiche molto, ma molto modeste. I grafici.
fatti con Excel sono di pessima qualità, poco fessibili e lenti da prepa-
rare. Lasciate la grafica Excel (o Calc) ai bambini dell’asilo, scaricatevi.
il motore gnuplot , giocateci un pò ed in breve tempo sarete in grado.
di fare dei grafici stupendi.
Il motore gnuplot è in grado di macinare dati in formato testo e grafi-
carli. Per fare questo, basta esportare il nostro foglio Excel (o Calc) in.
formato csv e darlo in pasto al motore grafico.
Iniziamo con graficare la volatilità ed il valore del titolo G. MI in fun-
zione del tempo.
La volatilità presenta variazioni molto interessanti. Vediamo dal grafico.
che negli ultimi 6 anni è variata tra un valore massimo uguale a 65 il 14-
Agosto-2012 fino al minimo pari a circa 10 il 3-Luglio-2014 per risalire.
a più di 34 in questi giorni. È facile mettere in evidenza la correlazione.
che esiste tra questi valori e fenomeni importanti sul mercato (massimo.
con la crisi del debito italiano del 2011-2012, discesa con l’annuncio del.
QE da parte della BCE, risalita con la ennesima crisi greca, con rischio.
di ridimensionamento del numero di paesi dell’area euro, ecc).
Alla destra del grafico si vede che la volatilità è in un mini trend crescente.
con un valore di 34 l’ultimo giorno considerato (20/Luglio/2015).
È visibile con chiarezza che la volatilità presenta un andamento al-
talenente, con periodi di alta volatilità e periodi dove la volatilità è.
piuttosto bassa. Questo ci offre tutta una serie di idee di trading, che.
analizzeremo più avanti.
A continuazione, chiediamo al motore grafico di rappresentare gli spikes.
di volatilità in un periodo temporale uguale agli ultimi 5 anni di trading (cioè con data finale 20-Luglio-2015). Chiediamo anche al motore grafico di aggiungerere sullo stesso grafico il valore dell’azione G. MI:
(per chiarezza del grafico abbiamo rappresentato solo gli spikes con.
Deviazione Standard superiore a ±1, 5):
A continuazione, chiediamo al motore grafico lo stesso lavoro, limi-
tato all’ultimo anno di trading (cioè con data finale 20-Luglio-2015).
Chiediamo anche al motore grafico di aggiungerere sullo stesso grafico.
il valore dell’azione G. MI:
É molto più semplice cercare e trovare dei pattern quando si guarda un grafico di qualità!. . .
Riprendiamo quanto detto analizzando il foglio Excel (o Calc) poco prima. Riportiamo la tabella, ma soltanto con i valori di quest’anno.
Adesso diamo in pasto al motore grafico i dati per avere un grafico degli spikes aggiungendo la volatilità dell’azione:
Per migliorare la visione del grafico, chiediamo al motore grafico di.
utilizzare la media mobile a 10 giorni della volatilità , in modo tale da.
rendere la curva meno ripida (equivalente ad eliminare le componenti.
di alta frequenza, che in questo caso nascondono le componenti di trend):
Completiamo aggiungendo il valore dell’azione nel grafico. Miglioriamo.
ancora un pò la visibilità utilizzando soltanto gli spikes di volatilità.
superiori a 1,5 Deviazioni Standard:
Analizzando attentamente i grafici è relativamente semplice costruire.
sistemas de negociação. In periodi di alta volatilità si può entrare ed uscire.
dal mercato con operazioni molto veloci, qualche volta anche intraday ,
utilizzando le variazioni del titolo, assicurate dalla volatilità elevata.
Questo è anche un periodo classico per implementare operazioni con la.
vendita di opzioni (tenendo sempre presente di fare gli opportuni hedge.
per porre un limite Preciso e Conosciuto al rischio implicito in ogni.
Viceversa, in periodi di bassa volatilità, è più conveniente acquistare.
opzioni, approfittando del basso prezzo.
Foglio Excel (o la versione gratuita Calc di LibreOffice).
Si consiglia il motore grafico Gnuplot, gratuito e scaricabile dal sito.
Al prossimo Analisi.
Olá Mundo!
Bem vindo ao WordPress. This is your first post. Edite ou apague, depois comece a blogar! Pavlo Studia le Integrali! Diversamente saranno LEGNATE sulla testa.
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